基于Logit模型的威海地区商业银行小微企业信贷风险研究

发布时间：2020-04-10 03:44

【摘要】：在我国经济发展中,小微企业的作用日益凸显,逐渐成为影响我国经济发展的重要因素。然而,小微企业却一直存在着制约其发展的瓶颈问题-融资难。造成融资难问题的因素来自多个方面,其中既存在小微企业自身发展问题,如规模小、风险大、产品单一、管理不够规范等因素,也存在国家宏观政策、金融机构与企业之间信息不对称等宏观因素,这些因素共同作用,导致商业银行对小微企业惜贷,继而造成了小微企业融资困境。对商业银行来说,如何控制好小微企业信贷业务的成本、风险和收益之间的平衡,提高风险控制能力成为银行支持发展小微企业信贷业务面临的重要问题。目前学者已经对小微企业信贷风险做出了比较充分的研究,研究大多数集中在中小板块上市公司,目前尚无对未达到上市标准的小微企业的信贷风险评估研究,而实际上,存在最为严重融资难问题的正是这些小微企业。因此,研究如何通过模型对小微企业信贷风险进行预测、防范和降低信贷风险、提高商业银行风险管控能力,对解决小微企业融资和促进商业银行业务发展均具有重要意义。本文通过向威海地区商业银行收集小微企业的财务报表数据、非财务信息及信贷违约状况,对选取的各指标进行因子分析,以得到小微企业信贷风险评估的9个指标因子,包括偿债能力指标因子、成长能力因子、运营效率指标因子、盈利能力指标因子、企业规模因子等,再利用这些指标因子进行Logit回归分析,建立Logit回归模型,并验证Logit模型用于小微企业信贷风险评估的有效性,发现建立的模型能有效分析现行的小微企业信贷风险,模型的准确率达76.9%,并通过模型发现小微企业信贷违约概率和各指标因子的相关性。最后针对研究对商业银行小微企业信贷风险管理中存在的不足提出建议和改进措施。本研究的理论意义在于可以运用建模方法定量化研究小微企业信贷风险,同时对有效防范小微企业信贷风险、提高银行小微企业信贷风险管理水平、解决小微企业融资难题有现实指导意义。
【图文】：

图１－１本文的研究思路逡逑首先是理论分析，先从概念上定义了小微企业的范围界定，并分析了小微企逡逑业的特点及其在我国社会主义市场经济中的作用；然后从理论上分析了何为商业逡逑银行信贷风险，阐述了信贷风险的特性，并且从事前、事中、事后信息不对称的逡逑度分析了小微企业信贷风险的成因。逡逑其次，以综述的方式分析比较了几种信用风险评估方法，包括传统的信用风逡逑评估方法以及现代信用风险评估模型，论述了它们的优缺点，最终说明Ｌｏｇｉｔ逡逑模型对于研究小微企业信贷风险的实用性，，从而确定Ｌｏｇｉｔ模型是一种最适合小逡逑微企业信贷风险的研究方法。逡逑再次为实证部分。本文选取威海市小微企业的财务数据为样本池，所选数据逡逑以及数据来源真实可靠。运用威海市小微企业财务指标并将其分为成长能力指逡逑标、偿债能力指标、盈利能力指标、运营效率指标，运用统计学方法因子分析，逡逑从最初的五类指标中提取出成长能力因子、偿债能力因子、盈利能力因子、运逡逑
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4;F276.3

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本文编号：2621699