银行贷款市场竞争对信用风险影响的实证研究

发布时间：2020-05-24 21:14

【摘要】：随着我国金融改革不断深化,利率市场化的基本完成,商业银行间的价格竞争趋于激烈。此外,中小银行逐渐崛起、民间资本开始进入银行业,也给我国商业银行带来了更大的竞争压力。竞争能使得银行更好地服务实体经济,但根据国内外研究,银行市场竞争的激烈程度会影响银行的风险,进而影响银行体系的稳定性。我国商业银行近年来信用风险的上升也可能与竞争有关。在此背景下,信贷行为作为信用风险产生的源头,研究我国银行在贷款市场的竞争程度对信用风险的影响具有重要的理论意义和现实意义。本文首先对有关银行竞争与风险之间关系的国内外研究进行了系统化的梳理,并从理论角度阐述了银行在贷款市场竞争对信用风险的主要影响机制,然后,使用我国34家商业银行2006年至2016年的面板数据进行实证研究。以勒纳指数衡量银行在贷款市场的竞争程度,发现我国银行贷款市场竞争度总体上呈现先下降后上升的趋势,国有商业银行仍然具有垄断优势。以不良贷款率作为信用风险的代理变量进行实证检验,结果显示银行贷款市场竞争与信用风险之间存在“U”型关系,经过计算拐点,发现现阶段竞争使得信用风险上升的作用占据主导,银行贷款市场竞争度与信用风险呈现正相关关系。本文还对银行进行分类研究,结果发现对于国有商业银行、股份制商业银行和城商行,贷款市场竞争与信用风险之间的关系存在差异性。最后,针对研究结果,本文认为商业银行应该减少价格竞争行为、找准市场定位、加强多元化经营并提高信用风险管理水平,相关部门应该与银行共同营造公平有序的竞争环境。
【图文】：

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市场化疏通了贷款市场价格竞争的渠道，促进了银行在贷款市场的竞争；为小企业融资难问题，银行业准入进一步放松，2015 年 6 月，银监会公布了进民营银行发展的指导意见》，鼓励符合条件的民营企业以自有资金投资银机构，民间资本进入银行业的渠道和机构类型全部开放，民营银行设立将实，这意味着银行在贷款市场的竞争度可能会进一步上升；截止到 2016 年底行业包括了5家大型国有商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银家农村商业银行以及 8 家民营银行等 4399 家金融机构，相比 2012 年的 3幅度的增加1，伴随着江苏银行、贵阳银行、江阴银行等区域性银行相继上市场的竞争压力进一步加强。而信用风险方面，从 2012 年开始，我国商业了以前不良贷款率的下降态势，转而呈现上升趋势，不良贷款率从 2012 年的至 2016 年的 1.74%2，变动趋势如图 1-1 所示，在这一阶段商业银行信用风引起了人们的广泛关注，虽然目前还没有产生严重影响，但是经过长时间的会导致整个银行业、乃至金融体系的不稳定。

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注：数据来源于 ORBIS Bank Focus、Wind 数据库以及各银行年报。图 3-1 2006-2016 年样本商业银行平均勒纳指数变动趋势根据表 3-4 和图 3-1，横向来看，，全样本商业银行的平均勒纳指数总体上呈现先上升后下降的趋势。2008 年以前，勒纳指数的波动幅度不大，商业银行在贷款市场的竞争度较为平稳。2009 年和 2010 年，勒纳指数出现了明显的上升趋势，这是由于国家 40000 亿扩大内需的政策支持影响，我国房地产行业快速发展，贷款需求激增，贷款市场的卖方市场特征明显。因此，这一时期银行在贷款市场的竞争度下降。之后，随着经济秩序恢复常态，GDP 增速放缓，经济下行压力凸显，以及贷款利率市场化进一步推进，商业银行间的竞争态势愈发明显。2012 年中国人民银行下调金融机构人民币贷款利率限制，将贷款利率浮动区间下限调整为基准利率的 0.7 倍，2013 年进一步全面放开金融机构贷款利率管制。随着贷款利率市场化的逐步深入，同时受到经济步入下行期而使得优质客户减少、信贷需求下降的影响，以及互联网金融的冲击，2010 年以后，勒纳指数呈现明显的下降趋势，我国商业银行在贷款市场的垄断势力
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4

【参考文献】