机会约束下含交易费用的投资组合模型

发布时间：2020-07-02 19:14

【摘要】：本文从机会约束出发,结合交易费用,建立了机会约束下含交易费用的投资组合模型。在分析已有模型的特点和缺点之后,我们考虑能更好地刻画实际交易费用的典型交易费用函数,建立了基于典型交易费用的投资组合模型。机会约束下含交易费用的投资组合模型弥补了有的模型不考虑交易费用,和考虑交易费用的情况下不能达到预期收益的模型的不足。 第一章绪论部分主要对本文研究的背景和实际意义进行阐述,介绍了投资组合理论的发展历程、均值-方差模型不足及改进,以及文章的主要工作。 第二章和第三章是本文的主体结构,第二章介绍了机会约束下的投资组合模型,当中考虑了交易费用的变化,主要包括常交易费用和典型交易费用,并给出了模型的解,利用Matlab编程得到了在不同收益和置信水平下的解； 第三章介绍了机会约束下的均值-VaR模型,这里仅考虑了常交易费用下的模型,给出了数值算例。 由于考虑了交易费用,所得结果在投资者的风险投资管理中具有实际意义.
【学位授予单位】：中南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F832.48

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本文编号：2738571