跳扩散模型下新型重置期权的定价

发布时间：2021-03-15 13:09

　　期权定价理论是现代金融理论最为重要的成果之一,它集中体现了金融理论的许多核心问题。随着金融市场的发展,原来的期权已不能适应市场的发展,需要设计出更多的新型期权来适应市场的发展,并为其定价以便满足投资者的需求。本文首先介绍了随机过程以及鞅的一些基本知识,然后运用这些知识为标的资产价格服从跳扩散模型下的新型重置期权定价。创新工作主要如下：1.在原有传统重置期权模型定价的基础上,修改其标的资产的模型,使其符合更一般的市场模型,然后在市场无摩擦等条件下,运用鞅变换等方法,给出了此传统重置期权的定价公式。2.修改重置期权的模型,设计出了一种价值更大的新型期权——欧式型重置期权。在标的资产价格服从跳扩散过程模型的假设下,运用测度变换等方法,得到了此新型重置期权在跳扩散过程模型下的定价公式。3.在已有的几何平均亚式型重置期权模型定价的基础上,修改其标的资产的模型,使其价格服从跳扩散模型,然后在市场无摩擦等条件下,运用鞅变换等方法,给出了此新型重置期权的定价公式。 

【文章来源】：中南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究背景和意义
    1.2 本文主要研究工作和论文结构
第二章 预备知识
    2.1 随机过程相关知识
    2.2 记号
第三章 跳扩散模型下传统重置期权的定价
    3.1 引言
    3.2 市场假设及其模型
    3.3 跳扩散过程的测度变换
    3.4 传统重置期权的模型及定价
    3.5 本章小结
第四章 跳扩散模型下欧式型重置期权的定价
    4.1 引言
    4.2 市场假设及其模型
    4.3 跳扩散过程的测度变换
    4.4 欧式型重置期权的模型及定价
        4.4.1 模型介绍
        4.4.2 价值比较
        4.4.3 模型定价
    4.5 本章小结
第五章 跳扩散模型下几何平均亚式型重置期权的定价
    5.1 引言
    5.2 市场模型与鞅测度变换
    5.3 跳扩散模型下几何平均亚式型重置期权的定价
    5.4 本章小结
第六章 结语
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]跳扩散模型下重置期权的定价[J]. 李松芹,张寄洲.  高等学校计算数学学报. 2005(S1)
[2]一类改进的重置期权的定价[J]. 刘平兵,欧辉.  怀化学院学报(自然科学). 2005(05)
[3]股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型[J]. 杨云锋,刘新平.  陕西师范大学学报(自然科学版). 2005(03)
[4]重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[J]. 欧辉,向绪言,杨向群.  湖南文理学院学报(自然科学版). 2004(03)
[5]跳扩散模型中的测度变换与期权定价[J]. 钱晓松.  应用概率统计. 2004(01)
[6]ON PRICING MODEL OF THE RESET OPTION WITH N PREDETERMINED LEVELS[J]. JIANG Lishang (Institute of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China)YANG Desheng(School of Mathematical Sciences and Computing Technology, Central South University, Changsha 410083, China)ZHANG Shuguang(Department of Statistic and Finance, The University of Science and Technology of China,Hefei 230026, China).  Journal of Systems Science and Complexity. 2004(01)
[7]带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价[J]. 闫海峰,刘三阳.  工程数学学报. 2003(02)
[8]随机利率下重置期权的定价问题[J]. 王莉君,张曙光.  高校应用数学学报A辑（中文版）. 2002(04)
[9]几何平均亚式期权的定价方法[J]. 章珂,周文彪,沈荣芳.  同济大学学报(自然科学版). 2001(08)

硕士论文
[1]跳—扩散模型下重置期权的定价以及最优重置策略[D]. 于春华.合肥工业大学 2008
[2]O-U过程模型下一些新型重置期权的定价[D]. 刘邵容.湖南师范大学 2008
[3]重置期权定价问题的研究[D]. 李松芹.上海师范大学 2006
[4]重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D]. 欧辉.湖南师范大学 2004



本文编号：3084233