我国房地产行业信用风险评价研究
发布时间：2021-03-26 22:11
房地产的生存与发展离不开商业银行在资金方面的大力支持,因而房地产业具有高负债的特点,是先天具备高风险性的行业,其信用风险是金融风险的重要类别之一,也是金融机构和监管部门风险管理的主要对象和核心内容。上世纪初日本经济泡沫的破灭、东南亚经济危机都与房地产信用风险密切相关。我国自1978年以来,随着国民经济的持续增长,我国房地产业得以迅速发展,为金融机构拓展房地产信贷业务提供了巨大的商机,但房地产业积聚的信用风险正在逐渐暴露。而信用风险直接影响到现代社会生活的各个方面,也影响到国家的宏观经济政策制定和产业经济发展,甚至影响到整个全球经济的稳定与协调发展。加上我国目前房地产业信用风险管理水平偏低,与国际水平相差甚远,所以对我国房地产信用风险研究具有重要意义。基于此,本文采用定性和定量结合的方法对房地产信用风险进行理论分析,构建度量模型进行实证研究。具体包括,基于信用风险相关理论,运用KMV模型来对我国房地产业上市公司的违约风险进行度量,探讨其在我国的适用性,为我国商业银行进行房地产行业信贷和风险管理提供了一种内部评级方法,其研究结论也十分具有参考意义。本文首先介绍了房地产信用风险的相关理论、信...
【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
中文摘要
ABSTRACT
序
1 导论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.2.1 研究目的
1.2.2 研究意义
1.3 文献综述
1.3.1 信用风险管理研究
1.3.2 信用风险度量模型研究
1.3.3 房地产业信用风险研究
1.4 研究方法
1.5 本文的写作思路及篇章结构
2 房地产业信用风险相关理论概述
2.1 房地产信用风险
2.1.1 房地产信用风险界定
2.1.2 信用风险的特点
2.2 房地产业信用风险形成机理
2.2.1 房地产业信用风险形成机制
2.2.2 我国房地产业信用风险存在问题
2.2.3 我国房地产业信用风险影响因素
3 KMV模型机理与构建
3.1 信用风险度量模型——KMV模型
3.1.1 现代信用风险模型比较
3.1.2 期权定价模型（KMV）机理
3.1.3 KMV模型应用范围
3.2 KMV模型的构建
3.2.1 KMV模型的基本思路
3.2.2 预期违约率（EDF）的计算过程
4 我国房地产行业信用风险评价
4.1 我国房地产上市公司信用风险度量的实证分析
4.1.1 样本选取
4.1.2 相关参数设计
4.1.3 计算过程与结果分析
4.2 政策建议
4.2.1 加强我国证券市场有效性
4.2.2 加大我国的信用风险数据库建设的力度
4.2.3 加深KMV模型在我国应用的理论研究
4.2.4 加快信用风险管理人才队伍建设
4.2.5 完善信用评级管理体系
4.2.6 建立多元化的房地产金融市场
5 结论
5.1 研究结论
5.2 研究的不足与局限性
参考文献
附录A
索引
作者简历
学位论文数据集
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究——基于向量误差修正模型的实证检验[J]. 罗威. 金融理论与实践. 2011(10)
[2]关于我国上市公司违约风险评价效率的研究[J]. 黄卉. 中国总会计师. 2011(06)
[3]我国上市公司信用风险评估研究——基于Logit模型的分析[J]. 胡胜,朱新蓉. 中南财经政法大学学报. 2011(03)
[4]关于上市公司信用行为缺失的博弈及对策分析[J]. 李冬,付杰茹. 工业技术经济. 2010(11)
[5]宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析[J]. 沈阳,冯望舒. 会计之友(上旬刊). 2010(08)
[6]上市公司信用风险分析——多元统计方法在上市公司财务预测中的应用[J]. 杜志维. 市场经济与价格. 2010(08)
[7]我国商业银行房地产信贷风险相关因素分析——基于CPV信用风险度量模型[J]. 尹航,南灵. 金融经济. 2010(14)
[8]金融危机背景下我国信用评级机构声誉机制研究[J]. 张强,张宝. 经济经纬. 2010(01)
[9]国外信用评级市场监管经验的借鉴与选择[J]. 何祥勇. 华南金融电脑. 2009(04)
[10]基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J]. 张泽京,陈晓红,王傅强. 财经研究. 2007(11)
博士论文
[1]中国房地产信贷风险的度量与控制研究[D]. 张雯.江西财经大学 2009
硕士论文
[1]基于“新巴塞尔协议”的我国商业银行房地产信贷风险的控制[D]. 韦艳群.广西师范大学 2008
[2]我国房地产市场发展对货币政策影响的实证研究[D]. 龚文娟.重庆大学 2007
[3]中国上市公司信用风险管理实证研究[D]. 陈梅.华中科技大学 2004
本文编号：3102325
【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
中文摘要
ABSTRACT
序
1 导论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.2.1 研究目的
1.2.2 研究意义
1.3 文献综述
1.3.1 信用风险管理研究
1.3.2 信用风险度量模型研究
1.3.3 房地产业信用风险研究
1.4 研究方法
1.5 本文的写作思路及篇章结构
2 房地产业信用风险相关理论概述
2.1 房地产信用风险
2.1.1 房地产信用风险界定
2.1.2 信用风险的特点
2.2 房地产业信用风险形成机理
2.2.1 房地产业信用风险形成机制
2.2.2 我国房地产业信用风险存在问题
2.2.3 我国房地产业信用风险影响因素
3 KMV模型机理与构建
3.1 信用风险度量模型——KMV模型
3.1.1 现代信用风险模型比较
3.1.2 期权定价模型（KMV）机理
3.1.3 KMV模型应用范围
3.2 KMV模型的构建
3.2.1 KMV模型的基本思路
3.2.2 预期违约率（EDF）的计算过程
4 我国房地产行业信用风险评价
4.1 我国房地产上市公司信用风险度量的实证分析
4.1.1 样本选取
4.1.2 相关参数设计
4.1.3 计算过程与结果分析
4.2 政策建议
4.2.1 加强我国证券市场有效性
4.2.2 加大我国的信用风险数据库建设的力度
4.2.3 加深KMV模型在我国应用的理论研究
4.2.4 加快信用风险管理人才队伍建设
4.2.5 完善信用评级管理体系
4.2.6 建立多元化的房地产金融市场
5 结论
5.1 研究结论
5.2 研究的不足与局限性
参考文献
附录A
索引
作者简历
学位论文数据集
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究——基于向量误差修正模型的实证检验[J]. 罗威. 金融理论与实践. 2011(10)
[2]关于我国上市公司违约风险评价效率的研究[J]. 黄卉. 中国总会计师. 2011(06)
[3]我国上市公司信用风险评估研究——基于Logit模型的分析[J]. 胡胜,朱新蓉. 中南财经政法大学学报. 2011(03)
[4]关于上市公司信用行为缺失的博弈及对策分析[J]. 李冬,付杰茹. 工业技术经济. 2010(11)
[5]宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析[J]. 沈阳,冯望舒. 会计之友(上旬刊). 2010(08)
[6]上市公司信用风险分析——多元统计方法在上市公司财务预测中的应用[J]. 杜志维. 市场经济与价格. 2010(08)
[7]我国商业银行房地产信贷风险相关因素分析——基于CPV信用风险度量模型[J]. 尹航,南灵. 金融经济. 2010(14)
[8]金融危机背景下我国信用评级机构声誉机制研究[J]. 张强,张宝. 经济经纬. 2010(01)
[9]国外信用评级市场监管经验的借鉴与选择[J]. 何祥勇. 华南金融电脑. 2009(04)
[10]基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J]. 张泽京,陈晓红,王傅强. 财经研究. 2007(11)
博士论文
[1]中国房地产信贷风险的度量与控制研究[D]. 张雯.江西财经大学 2009
硕士论文
[1]基于“新巴塞尔协议”的我国商业银行房地产信贷风险的控制[D]. 韦艳群.广西师范大学 2008
[2]我国房地产市场发展对货币政策影响的实证研究[D]. 龚文娟.重庆大学 2007
[3]中国上市公司信用风险管理实证研究[D]. 陈梅.华中科技大学 2004
本文编号：3102325
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/touziyanjiulunwen/3102325.html
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