基于MV模型以及CAPM模型的股票组合风险管理

发布时间：2023-06-18 04:48

　　文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为例,在资产收益由多因素模型产生的基础上得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,具有一定的现实意义。

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
1 引言
2 股指及股指期货
    2.1 股票与股指期货的区别
    2.2 股指
    2.3 股指期货(以上证50股指期货为例)
3 股票组合风险管理
    3.1 投资组合理论(MV模型)
        3.1.1 模型假设
        3.1.2 模型建立
        3.1.3 实际应用
    3.2 资本资产定价理论(CAPM模型)
        3.2.1 模型假设
        3.2.2 模型建立
        3.2.3 实际应用
4 模型评价
    4.1 投资组合理论(MV模型)的优缺点
    4.2 资本资产定价理论(CAPM模型)的优缺点
5 总结



本文编号：3834813