CAPM模型在我国证券市场上的实证研究与改进方向

发布时间：2017-05-31 22:21

  本文关键词：CAPM模型在我国证券市场上的实证研究与改进方向，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：文章通过CAPM模型的假设前提与我国证券市场的对比,首先分析CAPM在我国证券市场的应用不理想的原因;其次通过对模型的修正及对证券市场的完善两个方面提出了理论与实践相适应的方法;最后就CAPM模型在我国证券市场的实证研究与改进方向进行总结。
【作者单位】： 集美大学外国语学院;
【关键词】： CAPM模型 实证研究 改进方向
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1 CAPM William R Sharpe于1964年在比较强的市场和投资者行为假设下,依据分离定理、市场证券组合和市场均衡原理,得出了均值-方差模型的均衡版本,即资本资产定价模型,即CAPM模型。这是针对金融资产的定价而建立的理论模型,主要包括股票、权证、期权、期货等金融资产。CAPM理

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 白锐锋;魏红刚;;关于条件与非条件CAPM的关系研究与验证[J];统计与决策;2010年17期

2 徐宏毅,夏新平;B股市场资本资产定价模型(CAPM)的实证分析[J];科技进步与对策;2002年02期

3 石何园,刘晓农,于楚;利用状态价格定价技术证明CAPM[J];河海大学常州分校学报;2003年01期

4 陈柳钦;曾庆久;;CAPM理论在我国证券市场的实证研究刍议[J];华北金融;2004年02期

5 彭斌,黄峰;资本资产定价模型(CAPM)在项目风险管理中的应用[J];湖北财经高等专科学校学报;2004年04期

6 程崇祯,章婷;CAPM在我国的适用性探讨[J];湖北大学学报(哲学社会科学版);2005年01期

7 严明义;路维春;;CAPM的历史渊源及附加假设条件研究[J];经济问题;2006年02期

8 孟庆顺;;CAPM在中国股票市场的实证检验[J];长春大学学报;2006年01期

9 黄萍;韦增欣;;资本资产定价模型(CAPM)理论及应用[J];科技经济市场;2006年10期

10 张阿洁;吴军玲;谭学梅;;CAPM在上证B股市场的实证检验[J];湖北工业大学学报;2006年06期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 Phelim P. Boyle;;MPS Risk Aversion and The CAPM[A];2007年山东大学“海右”博士生学术论坛论文集[C];2007年

2 卢小曼;;上海证券市场CAPM实证检验[A];天津市电视技术研究会2010年年会论文集[C];2010年

3 ;Curriculum Vitae[A];2006年第二届新生病毒性疾病控制学术研讨会论文集[C];2006年

4 徐翔;汪军;;CAPM在深圳股市的实证检验[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

5 吴孝灵;周晶;朱振涛;洪巍;;BOT项目风险补偿分配研究-CAPM方法[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 丛剑波;基于CAPM两因素模型的个股波动率分解的实证分析[D];吉林大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 胡巍;基于中小板市场的CAPM适用性研究[D];华中师范大学;2015年

2 周绍凌;IPO暂停对CAPM的影响[D];安徽农业大学;2014年

3 薛风薪;偏度制约条件下CAPM在股票市场的有效性研究[D];哈尔滨工业大学;2016年

4 蔡剑楠;基于CAPM和动量/反转策略的投资组合选择[D];上海师范大学;2016年

5 马春光;沪市CAPM基于股市流动性的改进和检验[D];宁波大学;2009年

6 陆艳;中国移动通信行业的CAPM实证检验[D];西南交通大学;2003年

7 付应变;以行业分组对中国股市CAPM模型的实证检验[D];广西师范大学;2012年

8 虞路长;基于CAPM系统风险分析及实证研究[D];暨南大学;2009年

9 唐海滨;A股市场个股CAPM模型的实证研究与改进[D];湖南大学;2009年

10 张袁;广义CAPM-GARCH模型的构建及其应用[D];南京理工大学;2013年

  本文关键词：CAPM模型在我国证券市场上的实证研究与改进方向，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：410825