干旱事件影响下虚拟水期权契约的提出及其定价研究

发布时间：2017-06-12 15:04

  本文关键词：干旱事件影响下虚拟水期权契约的提出及其定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：全球气候变暖加剧,干旱事件频发,对我国粮食生产供应造成了极大影响。为了应对干旱频发以及农业水资源短缺的现实问题,从虚拟水期权的角度来规避粮食安全与农业生产的风险,提出虚拟水期权并论证其规避粮食安全与农业生产风险的机理,构建了适合虚拟水产品特征的CIR-Jump扩散—跳跃模型,以小麦虚拟水期权为实证,采用马尔科夫链蒙特卡罗方法模拟出了其参数迭代方程,检验了参数方程的合理性,得出了小麦虚拟水期权的价格,说明扩散—跳跃模型完全适合虚拟水期权定价。借助金融工具及其衍生品以应对农业生产的气候变化风险,为粮食主产区保障粮食安全提供了新思路。
【作者单位】： 河海大学商学院;招商银行南京分行;水利部发展研究中心;
【关键词】： 干旱事件 虚拟水 蒙特卡罗 期权定价
【分类号】：F323.213;F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言在全球大部分地区,农业生产因气候变化带来的干旱遭受了大量损失。如今许多国家都致力于解决农业干旱导致农业损失惨重的问题。农业生产影响的不仅是农户利益,更会影响我国各省及区域的粮食供给,由气候变化带来的农业干旱对我国的粮食安全问题存在巨大的威胁。因此,在

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本文编号：444292