我国银行业资本充足率监管与银行信贷、经济增长的关系研究
发布时间：2017-07-20 05:20
本文关键词：我国银行业资本充足率监管与银行信贷、经济增长的关系研究
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【摘要】：商业银行资本充足率等于其资本和风险加权资产之比,是银行业资本监管的核心内容。但资本充足率监管在防范银行系统风险保障其稳定运行的同时也可能对经济增长造成负面作用,这是由于商业银行面对资本充足率监管压力时,受信息不对称与资本市场发展不完善等因素制约短时间难以使用外部融资手段补充资本,被迫缩减风险权重大的贷款类资产,造成信贷紧缩从而制约经济增长。而我国自2013年开始施行《商业银行资本管理办法(试行)》加大了资本充足率监管力度,因此有必要对我国资本充足率监管与银行信贷、经济增长关系进行研究以避免监管制约经济发展。本文收集2005-2014年我国十四家商业银行相关数据构建动态面板模型,采用广义矩估计方法分析我国资本充足率监管与银行信贷、经济增长关系,并结合相关理论阐述,证明我国资本充足率监管经由直接的信贷紧缩效应以及作用于企业资产负债表渠道、银行资本渠道与信贷渠道进而影响经济增长,同时根据当前我国经济增速放缓的现实国情,从支持经济增长的角度分析目前的银行业资本充足率监管制度存在的问题,对构建适于经济增长的银行业资本充足率监管体系提出合理政策建议。
【关键词】：资本充足率 银行业资本监管 信贷紧缩 经济增长
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：
- 中文摘要4-5
- Abstract5-8
- 1 引言8-12
- 1.1 选题背景及研究意义8
- 1.2 文献综述8-10
- 1.2.1 国外文献综述8-9
- 1.2.2 国内文献综述9-10
- 1.3 研究方法10-11
- 1.4 创新点和不足11-12
- 2 银行业资本充足率监管与银行信贷、经济增长关系的相关理论12-15
- 2.1 通过影响银行信贷影响经济增长12-14
- 2.1.1 直接的信贷紧缩效应12
- 2.1.2 影响货币政策传导12-14
- 2.1.2.1 资产负债表渠道12-13
- 2.1.2.2 银行资本渠道13
- 2.1.2.3 银行信贷渠道13-14
- 2.2 监管顺周期性放大经济波动14-15
- 3 银行业资本充足率监管与银行信贷、经济增长关系的实证分析15-28
- 3.1 资本充足率监管与银行信贷关系的实证分析15-23
- 3.1.1 指标选取15-16
- 3.1.1.1 银行信贷指标15
- 3.1.1.2 资本充足率监管压力指标15-16
- 3.1.1.3 资产负债表渠道指标16
- 3.1.1.4 银行资本渠道指标16
- 3.1.1.5 银行信贷渠道指标16
- 3.1.1.6 其他指标16
- 3.1.2 数据收集与处理16-21
- 3.1.2.1 原始数据17-20
- 3.1.2.2 数据处理20-21
- 3.1.3 模型估计与分析21-23
- 3.2 银行信贷与经济增长关系的实证分析23-27
- 3.2.1 平稳性检验25
- 3.2.2 协整检验25-26
- 3.2.3 格兰杰因果检验26-27
- 3.3 小结27-28
- 4 我国银行业资本充足率监管体系存在的问题28-31
- 4.1 经济下行时期监管过严28-29
- 4.2 监管制度与货币政策不协调29
- 4.3 监管制度灵活性不足29-30
- 4.4 对贷款质量监管过松30
- 4.5 忽视股票市场发展和监管30-31
- 5 我国构建适于经济增长的资本充足率监管体系的建议31-33
- 5.1 在经济下行期适当放松监管31
- 5.2 监管制度与货币政策相协调31
- 5.3 增大监管制度调整灵活性31-32
- 5.4 加强银行贷款质量监管32
- 5.5 考虑股票市场发展情况32-33
- 6 结论33-34
- 7 参考文献34-37
- 8 附录37-39
- 9 在学期间发表的学术论文和研究成果39-40
- 10后记40-41
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本文编号：566458
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