商业银行对微型企业信用风险评价研究

发布时间：2017-04-14 12:02

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【摘要】：微型企业是我国数量最为庞大的企业群体,它为促进国民经济增长,增加工作岗位,缓解社会就业压力和维护社会稳定作出了突出的贡献。然而,由于微型企业成立时间短,资产规模小,财务制度不健全等一系列缺陷,融资难成为企业发展的掣肘。而作为微型企业最理想并且是最渴望的融资渠道,商业银行同样面临着大企业客户流失,盈利能力减弱的问题。因此,本文将商业银行与微型企业对接,目的是构建一个科学合理的信用风险评价体系,促进微型企业尽快融资和商业银行的利润增长。本文首先通过查阅国内外相关文献,整理出较为成熟的信用风险评价方法,并介绍了我国关于信用风险研究的特点,指出国内外在信用风险的研究对象和样本选取方面存在的缺陷。然后从微型企业、商业银行和信用风险三个方面介绍了相关概念,并对微型企业融资难和商业银行信贷特点进行了理论分析,得出银企间信息不对称是问题产生的关键。接着,文章选取了13个财务指标和17个非财务指标,构建了微型企业信用风险评价指标体系,并运用多种方法构建了微型企业信用风险评价模型。通过计算并对比每个指标的权重,发现微型企业的财务状况和企业素质对其信用风险的影响程度最大,且权重比接近于1:1。最后,文章通过选取实际案例,对模型进行了实证分析。
【关键词】：商业银行 微型企业 信用风险 风险评价
【学位授予单位】：华北理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4;F276.3
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 引言9-10
• 第1章 绪论10-22
• 1.1 研究背景与研究意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 国内外研究综述12-18
• 1.2.1 国外研究综述12-16
• 1.2.2 国内研究综述16-18
• 1.2.3 文献评述18
• 1.3 研究内容18-19
• 1.4 研究方法19-20
• 1.5 技术路线图20
• 1.6 本文创新点20-21
• 1.7 本章小结21-22
• 第2章 相关概念界定22-27
• 2.1 微型企业的内涵及外延22-24
• 2.1.1 国外微型企业的划分22
• 2.1.2 我国微型企业的划分22-23
• 2.1.3 我国微型企业的特征23-24
• 2.2 商业银行面临的主要风险24-25
• 2.3 信用风险的含义及特征25-26
• 2.3.1 信用风险的含义25
• 2.3.2 信用风险的一般特征25-26
• 2.4 本章小结26-27
• 第3章 相关理论基础与分析27-31
• 3.1 银企间关系方面的相关理论27-28
• 3.1.1 信息不对称理论27
• 3.1.2 逆向选择27-28
• 3.1.3 道德风险28
• 3.2 微型企业方面的相关理论28-29
• 3.2.1 优序融资理论28-29
• 3.2.2 企业生命周期理论29
• 3.3 商业银行方面的相关理论29-30
• 3.3.1 信贷配给理论29-30
• 3.3.2 信用评级理论30
• 3.4 本章小结30-31
• 第4章 商业银行对微型企业信用风险评价指标体系的建立31-40
• 4.1 评价指标体系的设计原则31-32
• 4.2 财务指标的选取与指标说明32-36
• 4.2.1 财务指标的选取32-33
• 4.2.2 财务指标的说明33-36
• 4.3 非财务指标的选取与指标说明36-39
• 4.3.1 非财务指标的选取36-37
• 4.3.2 非财务指标的说明37-39
• 4.4 本章小结39-40
• 第5章 商业银行对微型企业信用风险评价模型的构建40-63
• 5.1 样本的选取40
• 5.2 财务因素信用风险评价40-48
• 5.2.1 主成分分析法40-46
• 5.2.2 Logistic回归分析46-48
• 5.3 非财务因素信用风险评价48-61
• 5.3.1 层次分析法48-56
• 5.3.2 模糊综合评价法56-61
• 5.4 信用风险综合评价61
• 5.5 本章小结61-63
• 第6章 实证分析63-67
• 6.1 企业简介63
• 6.2 企业财务指标63
• 6.3 企业非财务指标63-64
• 6.4 企业信用风险评价64-66
• 6.4.1 财务因素信用风险评价64
• 6.4.2 非财务因素信用风险评价64-66
• 6.4.3 信用风险综合评价66
• 6.5 本章小结66-67
• 结论67-69
• 参考文献69-72
• 附录A 2014年度36家微型企业财务指标值72-73
• 附录A 2014年度36家微型企业财务指标值（续）73-74
• 附录B 各企业主成分得分74-75
• 附录C 微型企业信用风险评价指标重要程度调查表75-78
• 附录D A企业2014年非财务状况调查表78-80
• 致谢80-81
• 导师简介81-82
• 作者简介82-83
• 学位论文数据集83

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本文编号：305928