基于模糊回归分析的投资组合选择模型

发布时间：2017-10-16 09:30

  本文关键词：基于模糊回归分析的投资组合选择模型

  更多相关文章： 模糊线性回归 投资组合选择 三角模糊数 长短数据

【摘要】：近年来,在存在模糊性的金融市场中如何进行有效的投资组合管理吸引了学者们的关注,本文利用模糊线性回归对不同市场上长度不一致的股票数据进行了刻画和分析,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型.算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于模糊回归分析的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型以及基于普通最小二乘回归的投资组合模型有更好的表现.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;
【关键词】： 模糊线性回归 投资组合选择 三角模糊数 长短数据
【基金】：国家自然科学基金(71271201,71431008)
【分类号】：F830.59
【正文快照】： Portfolio selection model based on fuzzy regression analysisBO Lin,FANG Yong(Academy of Mathematics and Systems Science,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)lengthso引言投资组合选择(portfolio selection)是通过把财富分配到不同资产中,以达到分散

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本文编号：1041911