模型在计算金融市场风险价值中的实证研究

发布时间：2017-10-25 11:07

  本文关键词：模型在计算金融市场风险价值中的实证研究

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【摘要】：金融资产的波动性在期权定价以及风险管理等领域起到至关重要的作用。本文通过对沪深300指数据建立GARCH模型,并在此基础上计算Va R值,改进了传统的方差-协方差计算方法,更好的反映股票市场的风险。
【作者单位】： 辽宁师范大学;
【关键词】： 金融风险 收益率 GARCH模型 风险价值(Va R)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言随着世界经济的日益复杂化,金融市场在其运作过程中面临风险增大的趋势,市场风险成为国内外经济领域关注的焦点,其中市场风险的度量与监测是整个风险管理理论的基础与核心。在这种情况下,早在1993年JP Morgan公司提出来Va R模型,它有助于金融管理者全面测量市场风险。

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本文编号：1093425