中国利率市场化对商业银行净利差影响研究

发布时间：2017-10-30 18:39

  本文关键词：中国利率市场化对商业银行净利差影响研究

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【摘要】：本文简要介绍了中国的利率市场化进程,并分析了其路径选择,以及这一过程对商业银行净利差的影响。本文以HoSaunders(1981)建立的做市商模型出发,借鉴MaudosSolis(2009)的改进模型,结合中国商业银行业的实际情况,在全面考虑净利差的各种影响因素的基础上,建立一个综合分析模型,先从静态方面进行回归分析,再进行动态回归分析。研究结果表明,无论是静态回归分析还是动态回归分析,市场势力、平均运营成本、风险规避程度、利率风险、信用风险、交易规模、成本收入比、基准利差变动、GDP与净利差成正相关关系,动态回归显示本期净利差显著地受到前一期净利差的正向影响;不良贷款率、中间业务盈利能力、CPI、融资体制变量与净利差成负相关关系。其中,对净利差的影响最大的变量是:基准利差变动、市场势力、平均运营成本;中间业务、融资体制变量对净利差的影响呈递增的态势;风险规避程度、利率风险、信用风险、基准利差变动对净利差的影响呈递减的态势。本文的研究结果从不同角度反映了利率市场化改革对商业银行净利差的影响。首先,净利差在利率市场化改革初期呈现扩大的趋势,但随着改革的不断深化,净利差是在不断变小的;其次,本文在所见文献中较早引入实证模型的融资体制变量与净利差呈现出的相关关系有力的证明了利率市场化对商业银行净利差的影响,这也是本文的主要创新之处。面对利率市场化对净利差的影响,商业银行及相关政府机构如何应对,本文给出了几点建议,一是政府应该培育完善的金融市场,加强竞争,降低商业银行的社会成本。二是政府应该坚定的推进利率市场化改革,优化金融生态,在短期内赋予商业银行存贷款的自主定价权。三是商业银行应该不断提高风险管理水平,改进资产质量,积极进行金融创新,提高综合经营效率。
【关键词】：中国利率市场化 商业银行 净利差 面板数据模型
【学位授予单位】：河北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 中文摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-17
• 1.1 本文的选题背景、研究意义10-11
• 1.2 文献综述11-13
• 1.3 论文结构安排13-16
• 1.4 主要的创新点16
• 1.5 研究方法16-17
• 第2章 中国利率市场化进程及其对商业银行的影响17-23
• 2.1 中国利率市场化进程的路径选择17-18
• 2.1.1 货币市场的利率市场化17-18
• 2.1.2 金融机构存贷款的利率市场化18
• 2.2 中国利率市场化的特点分析18-20
• 2.3 利率市场化对商业银行利率水平的影响分析20-23
• 2.3.1 利率市场化对存贷款利率影响的国际比较20-21
• 2.3.2 中国利率市场化过程中存贷利差变动情况21-23
• 第3章 商业银行净利差的影响因素分析23-30
• 3.1 商业银行净利差计算口径的梳理23
• 3.2 商业银行净利差决定因素的理论模型23-27
• 3.3 中国商业银行净利差的影响因素分析27-30
• 第4章 全样本商业银行净利差影响因素的实证研究30-44
• 4.1 计量方法准备30-33
• 4.1.1 Panel Date模型概述30
• 4.1.2 Panel Date模型分类30-31
• 4.1.3 模型形式设定检验31
• 4.1.4 固定影响模型与随机影响模型31-32
• 4.1.5 固定影响与随机影响模型的选择32-33
• 4.2 数据来源与模型中变量的选择33-35
• 4.2.1 数据来源33
• 4.2.2 变量选择33-35
• 4.3 建立实证模型35-44
• 4.3.1 数据的描述性分析35-39
• 4.3.2 数据的平稳性检验39
• 4.3.3 静态回归分析39-42
• 4.3.4 动态回归分析42-44
• 第5章 结论及政策建议44-46
• 参考文献46-48
• 致谢48-49
• 攻读学位期间研究成果49

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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本文编号：1118856