基于Multi-agent的股票价格波动特征分析

发布时间：2017-11-02 07:18

  本文关键词：基于Multi-agent的股票价格波动特征分析

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【摘要】：中国的股票市场仍处于发展阶段,市场还不成熟和完善。本文通过建立两种交易者的市场模型,应用遗传算法来进化预测规则,建立Agent的价格预期模型。同时根据中国股利收益率偏低的特点,建立了中国的股利动力学模型和中国股票市场仿真系统。对该系统进行模拟及分析,发现仿真系统与真实市场一些相同的非线性动力学特征。
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;
【关键词】： 计算实验金融 Multi-agent预测 股市仿真
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 伴随着市场参与者、信息传递的多样化,行为理论以及监管制度的调整,股票市场已经逐渐脱离了传统的市场有效性假说(Efficient Market Hypothesis)所预测的发展轨迹。现在在人工股票市场领域,存在两种研究方法:一种是基于自适应信念系统实现规则更新,利用非线性动力学系统,将市

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本文编号：1130526