中国期货市场统计套利的可能性研究

发布时间：2017-11-05 07:13

  本文关键词：中国期货市场统计套利的可能性研究

  更多相关文章： 统计套利 大宗商品 期货投机

【摘要】：统计套利是利用不同期货价格之间的稳定统计关系来寻求非正常波动的获利机会的一种期货投资。中国期货市场有很多品种,它们的价格运动之间存在着长期稳定的统计关系,任何偏离该稳定关系的机会都有可能成为统计套利的机会。通过对天胶和棉花大宗商品主力期货价格的统计关系及其套利进行研究,发现统计套利在中国期货市场是普遍存在的,这可以为期货投资带来丰厚的低风险利润。
【作者单位】： 湖南涉外经济学院商学院;
【分类号】：F724.5
【正文快照】： 一、引言期货套利是利用不同期货品种价格之间的非正常波动同时进行卖高买低交易的行为,旨在消除期货市场的系统性风险,获取比较确定的低风险利润。期货套利有跨品种、跨市场、跨期限等套利投机模式,而统计套利则是利用历史的数据通过统计分析的方法发现不同品种或期限的期货

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 陈守东 ,韩广哲 ,荆伟;主要股票市场指数与我国股票市场指数间的协整分析[J];数量经济技术经济研究;2003年05期

2 杨怀东;潘s，

本文编号：1143141