商业银行汽车消费信贷利率风险研究

发布时间：2016-09-19 19:16

  本文关键词：银行风险管理、资本约束与贷款买卖行为分析，由笔耕文化传播整理发布。

《哈尔滨工程大学》 2010年

商业银行汽车消费信贷利率风险研究

周炜  

【摘要】：随着利率市场化改革的推进,利率波动将变得频繁,商业银行面临利率波动风险变大。同时,随着我国经济的不断发展居民消费水平持续提高,个人汽车消费信贷业务增长明显,汽车贷款在银行贷款中的比例不断加大。因此,商业银行汽车贷款业务风险控制变得越发重要,需要对利率风险进行管理,提升风险防范能力,满足业务风险管理的要求。 本文以我国商业银行汽车信贷业务主要品种为切入点,首先分析利率变化对固定利率汽车信贷和浮动利率汽车信贷带来不同的风险后果,在今后一段时间我国将进入利率上升渠道,汽车贷款将面临特定的风险。其次,用缺口分析法分别采用利率敏感性缺口模型和久期模型对利率风险进行度量,详细分析各贷款变量对久期模型的影响,指出基于久期模型的商业银行汽车贷款风险管理策略。再次,分析中发现缺口模型的精确性需进一步提升,汽车贷款隐含期权风险的度量也需更高级的模型进行风险度量。 应对利率风险,对银行开展汽车信贷业务提出建议和对策。业务经营方面,商业银行需要开发新型的车贷品种满足利率波动时风险管理的需要,并实现经营收益的多元化,应利用银行的经营资源优势,加强同其他机构合作,加大产品创新和营销力度,不断拓展服务领域;内含期权风险控制方面,加强对提前偿付风险和拒绝还款风险的管理；利率风险控制策略方面,将表内资产负债头寸调整和表外利率衍生工具对冲相结合,主动调整缺口策略,采取浮动利率定价方式和借入长期资金策略,合理利用金融利率衍生工具。

【关键词】：
【学位授予单位】：哈尔滨工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.4;F224
【目录】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 绪论11-24

1.1 论文选题的背景目的和意义11-15

1.1.1 论文选题背景11-14

1.1.2 论文研究的目的和意义14-15

1.2 国内外研究现状15-20

1.2.1 国外理论研究现状15-18

1.2.2 国内理论研究现状18-20

1.3 论文的研究方法与写作思路20-22

1.3.1 论文的研究方法20

1.3.2 论文的研究思路与主要内容20-22

1.4 本文创新之处22-24

第2章 我国银行汽车消费信贷发展现状分析24-33

2.1 我国汽车消费信贷的发展历程24-27

2.1.1 商业银行汽车消费信贷特点24-25

2.1.2 现阶段我国汽车消费信贷业务相关政策25-26

2.1.3 我国商业银行汽车消费信贷业务概况26-27

2.2 我国商业银行汽车信贷主要产品类型27-29

2.2.1 汽车担保贷款主要品种27-28

2.2.2 分期付款方式28-29

2.3 商业银行汽车消费信贷风险管理现状及问题29-32

2.3.1 利率风险管理现状29-30

2.3.1.1 利率风险管理机制29

2.3.1.2 信贷利率定价办法29-30

2.3.1.3 利率风险管理手段30

2.3.2 利率风险管理中存在的问题30-32

2.3.2.1 风险管理动力不足31

2.3.2.2 风险控制意识淡薄31

2.3.2.3 风险管理经验缺乏31-32

2.4 本章小结32-33

第3章 利率变动对商业银行汽车消费信贷风险影响33-47

3.1 商业银行汽车消费信贷利率风险类型33-36

3.1.1 重新定价风险33-34

3.1.2 基差风险34-35

3.1.3 收益率曲线变动风险35

3.1.4 利率风险引发的期权风险35-36

3.2 利率变动对固定利率汽车消费信贷利率风险影响36-42

3.2.1 固定利率汽车信贷模型37

3.2.2 市场利率上升风险分析37-39

3.2.3 市场利率下降风险分析39-42

3.3 利率变动对浮动利率汽车消费信贷利率风险影响42-44

3.4 我国近期利率变动趋势与汽车消费信贷风险影响44-45

3.5 本章小结45-47

第4章 汽车消费信贷利率风险度量47-70

4.1 汽车消费信贷中利率敏感性缺口模型的应用47-50

4.1.1 利率敏感性缺口概念47-48

4.1.2 利率敏感性缺口对汽车消费信贷风险影响48-49

4.1.3 对利率敏感性缺口应用的评价49-50

4.2 汽车消费信贷中久期模型的应用50-66

4.2.1 久期的概念及测算方法50-53

4.2.2 汽车消费信贷利率风险久期模型的构建53-54

4.2.3 基于久期模型参数分析54-61

4.2.3.1 还款期限54-56

4.2.3.2 还款利率与市场利率56-59

4.2.3.3 首付、尾付比率59-61

4.2.4 汽车消费信贷资产基于久期理论的利率风险暴露61-63

4.2.5 基于久期缺口的汽车信贷风险管理策略63-65

4.2.6 久期模型的评述65-66

4.3 其他分析模型66-69

4.3.1 凸度分析66-68

4.3.2 有效久期模型68-69

4.4 本章小结69-70

第5章 商业银行汽车消费信贷利率风险管理的具体措施70-80

5.1 逐步实现汽车消费信贷品种的多元化70-74

5.1.1 设计可调整利率汽车消费信贷70-71

5.1.2 设计通货膨胀相联系汽车贷款71-73

5.1.3 设计还款结构多样的车贷产品73

5.1.4 设计与其它机构合作的汽车贷款73-74

5.2 加强对隐含期权风险的管理74-76

5.2.1 对购车者提前偿付的风险管理74-76

5.2.2 对拒绝还款违约风险的管理76

5.3 利用表内外利率风险管理方法控制风险76-79

5.3.1 采用主动缺口管理77

5.3.2 采用浮动利率对贷款定价77-78

5.3.3 借入长期资金策略78

5.3.4 利用表外金融工具转移利率风险78-79

5.4 本章小结79-80

结论80-82

参考文献82-87

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果87-88

致谢88

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本文编号：118386