资本账户开放对我国商业银行信贷风险影响实证研究

发布时间：2017-11-22 20:15

本文关键词：资本账户开放对我国商业银行信贷风险影响实证研究

【摘要】：近年来,随着资本账户开放步伐逐渐加快,我国商业银行的不良贷款余额和不良贷款率连续14个季度双升,信贷质量普遍恶化,并逐渐向其他行业蔓延,信贷质量已成为整个银行业面临的最大挑战,并危及着我国经济发展。在此背景下,研究资本账户开放对我国商业银行信贷风险的影响,对我国银行防范信贷风险具有重要的现实意义。本文利用2004年第一季度至2015年第二季度的时间序列数据,建立VAR模型进行实证分析,研究资本账户开放对银行信贷风险的影响。实证结果显示:首先,近几年资本账户开放步伐明显加速,信贷风险指数波动幅度呈扩大趋势,信贷风险升级;其次,资本账户开放会改变国际投机资本流动和外资银行进入水平,在约一个季度的滞后期后,与国际投机资本和外资银行共同影响银行信贷风险,其中国际投机资本影响力度最大,外资银行次之;最后,银行信贷风险的上升会制约资本账户开放政策,但资本账户开放政策具有一定“粘性”,对信贷风险上升的反应表现为开放度先上升后降低。最后,本文根据研究结论,从商业银行经营管理者和监管当局的角度,提出了三点建议:成立“资本账户开放”监管中心;以大数据思维建立社会信用评级中介机构;制定全面的信贷业务发展战略。
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4;F832.6

【参考文献】

中国期刊全文数据库前10条

1 方显仓;孙琦;;资本账户开放与我国银行体系风险[J];世界经济研究;2014年03期

2 李瑞红;;信息不对称视角下重新审视银行信贷风险管理路径[J];国际金融;2013年03期

3 王聪;宋慧英;;外资银行进入对中国商业银行竞争行为影响的实证研究[J];南方经济;2012年09期

4 陈颖;张守川;;从商业银行信用风险管理前瞻性理念看新资本协议内部评级违约定义实施[J];国际金融研究;2010年10期

5 毛泽盛;吴洁;刘敏楼;;外资银行对中国信贷供给影响的实证研究[J];金融研究;2010年01期

6 张荣峰;;国际资本流动与银行稳定[J];国际金融研究;2007年02期

7 葛超豪;葛学健;;银行信贷风险评估计量模型探讨[J];统计与决策;2005年24期

8 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期

9 孙立坚,刘志刚,王兆旭;资本账户开放的动态经济效应[J];世界经济文汇;2002年04期

10 范南;Creditmetric模型及其对我国银行信用风险管理的借鉴[J];金融论坛;2002年05期