期权平价关系在中国市场的实证研究

发布时间：2017-12-01 10:09

  本文关键词：期权平价关系在中国市场的实证研究

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【摘要】：2015年1月9日证监会批准了上交所以上证50ETF为标的,开展期权交易试点工作。2015年2月9日,境内首只期权——上证ETF期权正式上市交易,从此A股迈入期权时代。期权平价关系是在完备的无套利的金融市场条件下,有效金融市场中存在的确定性关系。本文将期权平价关系应用到我国刚成立的期权市场上,运用eviews对我国市场的期权历史数据进行检验,来验证期权平价关系在我国是否成立。
【作者单位】： 东南大学;
【分类号】：F832.5
【正文快照】： 一、引言自20世纪80年代以来,证券市场的出现和发展为推动我国社会资源配置方式的变革做出了巨大的贡献。我国证券市场的发展具有市场和投资者规模壮大、发展速度迅速等特点,我们也应该认识到我国证券市场与成熟的证券市场还具有很大差距,我国证券市场起步晚,成立历史还相对较

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