信贷担保网络的风险管理研究

发布时间：2017-12-10 20:09

  本文关键词：信贷担保网络的风险管理研究

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【摘要】：为了获取银行贷款,许多的关联公司、母子公司甚至同一地域的诸多不同公司之间常常通过相互担保和连环担保等方式而形成各种链条式状态,人们称其为“担保链”“担保圈”或者“担保网”。由于“担保网”中的风险传播具有隐蔽性和传播速度快等特性,银行很难事先及时发现和控制,从而有可能形成系统性风险,给银行和地区经济造成巨大损失。本文的研究旨在为银行的信贷担保网络风险管理提供一种创新性的方法,并根据相关的实证分析提出一些有效的风险管理措施。主要研究内容有：第一,详细分析了信贷担保网络及其风险的相关理论,主要包括担保、担保网络和担保网络风险等相关概念,信贷担保网络的成因及风险特性,以及信贷担保网络的形成和运行机理等。第二,研究了信贷担保网络的风险识别方法和模型。对于信贷担保网络风险的识别,本文用KMV模型识别企业的个体信用风险,并且提出用网络分析方法通过相关的网络结构指标来识别系统风险的关键风险点。第三,在对银行间网络风险传播研究的基础上,研究了资不抵债和现金流断裂两种情况下的信贷担保网络风险的传播机制和过程,进而构建了一个信贷担保网络风险传播模型。第四,利用“福建信贷担保网络”的数据进行实证分析,首先用KMV模型和网络分析法识别关键风险点,进而详细分析了一般情况下的风险传播过程和关键风险点破产情况下“福建信贷担保网络”的风险传播过程。通过不同风险点破产风险传播的对比分析,发现关键风险点的破产导致的危害远高于非关键风险点的破产导致的危害。此外,本文还从贷前调查和贷后管理两个方面对银行的信贷担保网络风险管理提出了一些建议性措施。
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F724.6;F832.4

【参考文献】

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本文编号：1275727