GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较

发布时间：2017-12-21 18:21

  本文关键词：GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较　出处：《科技展望》2015年31期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文以2000年10月9日至2015年3月31日深圳证券交易所共2 413个日综合指数作为观测值,运用ARCH及GARCH模型族进行拟合。运行过程利用eviews软件。分析深证综指的波动性及相关特征并进行实证分析。并通过不同类型模型之间的比较得出最优波动率模型。
【作者单位】： 辽宁师范大学;
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1前言根据股票指数数据来研究股票收益、股市波动率等已成为微观金融领域研究的热点问题。股票价格是一种时间序列,影响股票价格的因素有很多,例如股票需求量,利率,公司财务状况,经济政策等。并且影响的大小并不是绝对的,在不同的时期,影响的大小也是有区别的。研究股市波动率

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本文编号：1316719