基于遗传编程的技术分析在股票市场预测中的建模与应用

发布时间：2018-01-04 05:13

  本文关键词：基于遗传编程的技术分析在股票市场预测中的建模与应用　出处：《首都经济贸易大学学报》2014年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：现如今大量实证研究通过使用人工智能技术来增强技术分析在股票市场的预测能力。本文构建了基于遗传编程理论的股票技术交易模型,通过使用五个世界股票指数、五支英国股票以及五支中国股票不同时长的历史数据进行的实验表明,该模型的盈利能力较基本的技术指标均有提高,并能战胜"买入-持有"策略。
[Abstract]:Now a large number of empirical studies through the use of artificial intelligence technology to enhance the predictive ability of technical analysis in the stock market. This paper constructs the technology stock trading model based on the theory of genetic programming, through the use of five world stock index, shows that the historical data of the five British stock and five China stock is not the same length of the model experiment. The profitability of both the basic technical indicators improved, and can overcome the "buy and hold" strategy.

【作者单位】： 河北工业大学管理学院;永安华明会计师事务所;
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： _、引言技术分析使用历史信息,如成交价、成交量等,来预测金融市场上的某一投资工具将来的价格走势⑴。与分析金融资产内在价值的基本分析不同,技术分析运用图表和指标来发现价格形态,预测市场趋势。尽管金融市场上的投资者们对技术分析抱有极大信心,在学术界关于技术分析是否

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本文编号：1377191