最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时

发布时间：2018-01-07 17:17

  本文关键词：最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时　出处：《山西财经大学学报》2014年S1期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：构建了存贷利差模型,分析了最小风险组合的收益率与借贷利率之间的关系,根据投资者的期望收益率对有效前沿进行了描述性分析。
[Abstract]:The deposit loan interest rate model is constructed, and the relationship between the yield of the minimum risk combination and the lending interest rate is analyzed. Based on the expected return of investors, the effective frontier is analyzed.

【作者单位】： 北京京北职业技术学院;北京广播电视大学怀柔分校;
【分类号】：F830.59
【正文快照】： 一、引言自从Markowitz的投资组合理论诞生来,国内外学者对均值方差模型的研究不计其数。然而,目前对于存在存贷利差情况下最优投资组合的研究为数不多,尤其是对这种情况下有效前沿的研究更少。所以,有必要进行深入探讨。二、最优投资组合策略和投资组合的有效前沿利率是国家

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1393506