金融市场流动性与商业银行资产配置行为研究

发布时间：2018-01-17 02:02

  本文关键词：金融市场流动性与商业银行资产配置行为研究　出处：《上海金融》2014年12期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 金融市场流动性 银行资产配置行为 时间序列分析

【摘要】：当前,随着货币供给机制出现趋势性转变,金融市场流动性也表现出了新的变化,由此对商业银行的资产配置行为产生了一定的影响。本文使用基于VAR模型的时间序列分析方法,对商业银行面临金融市场流动性冲击时的资产配置行为进行了实证分析,并提出了相应的政策建议。
[Abstract]:At present, with the trend change of the money supply mechanism, the liquidity of the financial market has also shown new changes. This has a certain impact on the asset allocation behavior of commercial banks. This paper uses the time series analysis method based on VAR model. This paper makes an empirical analysis on the asset allocation behavior of commercial banks in the face of liquidity shock in financial markets, and puts forward corresponding policy recommendations.
【作者单位】： 浦发银行;
【分类号】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 一、新常态下中国金融市场流动性的特征(一)货币供给机制出现趋势性转变2013年底以来,人民币对美元汇率进入阶段性贬值通道,人民币汇率弹性日趋增强,双向波动常态化,单日波幅明显提高。受此影响,人民币单边的升值或贬值预期已被打破,升值预期和贬值预期交替出现成为新的常态。

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本文编号：1435790