非寿险未决赔款准备金两阶段广义线性模型的探讨

发布时间：2018-01-19 15:10

  本文关键词： 未决赔款准备金 广义线性模型 均方误差　出处：《统计与决策》2014年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：提出了一个预测非寿险未决赔款准备金的两阶段广义线性模型,第一阶段假设索赔次数服从过度分散Poisson分布,第二阶段将案均赔款额的分布假设范围拓宽到ED*类,给出了对应的模型结构,并利用推导出的各预测量的估计式得到了未决赔款准备金的估计及预测误差估计式。
[Abstract]:In this paper, a two-stage generalized linear model for predicting non-life insurance unsettled claim reserve is proposed. In the first stage, the number of claims is assumed to be over-dispersed Poisson distribution. In the second stage, the distribution hypothesis of average compensation is extended to ED*, and the corresponding model structure is given. By using the derived estimations of the predictors, the estimations of the pending compensation reserve and the estimation of the prediction errors are obtained.
【作者单位】： 山东科技大学信息科学与工程学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71371111) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC630209) 中国博士后科学基金资助项目(2012M521362) 山东省博士后创新项目专项资金资助项目(201303071) 山东省科学技术发展计划(2013GSF12203) 山东省青少年教育科学规划课题大学生学术课题(13CZR006)
【分类号】：F840
【正文快照】： 0引言自上世纪80年代起,应用随机性模型与方法评估未决赔款准备金成为了现代精算学的研究热点。与传统的评估未决赔款准备金的确定性模型相比,随机性模型方法不仅可以使用统计推断来对模型进行参数估计和误差检验,还可以得到准备金估计的均方误差(简称MSEP),并对未决赔款准备

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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2 毛泽春,吕立新;用双广义线性模型预测非寿险未决赔款准备金[J];统计研究;2005年08期

【共引文献】

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相关博士学位论文 前2条

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【二级参考文献】

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本文编号：1444695