银行零售抵押贷款准备金模型的研究及其应用

发布时间：2018-01-19 18:32

  本文关键词： 新巴塞尔协议 零售抵押贷款 贷款价值比 看跌期权　出处：《西南财经大学》2013年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：本文给出了计算银行零售抵押贷款准备金模型的一类偏微分方程解,此解不同于Hui et al.[17]所得到的解。文章运用期权定价的方法计算了由于违约引起的零售抵押贷款预期损失准备金P(D,V,T),通过对零售准备金偏微分方程模型的应用研究说明了贷款价值比(L/V)、抵押资产价值与违约概率的相关系数(p)、零售抵押资产价值波动率((?)(t))、违约概率波动率(CD(t))、违约概率PD的均值回复过程以及时间范围对零售抵押贷款准备金的影响。
[Abstract]:In this paper, we give a kind of partial differential equation solution for calculating bank retail mortgage reserve model, which is different from Hui et al. [[17] the solution obtained. This paper uses the option pricing method to calculate the reserve for the expected loss of retail mortgage caused by default. Through the application of the partial differential equation model of retail reserve, it is shown that the ratio of loan value to loan value is L / V, the correlation coefficient between the value of mortgage assets and the probability of default, and the volatility of the value of retail mortgage assets? The average recovery process of default probability PD and the influence of time range on retail mortgage reserve are discussed.
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F830.5;F224

【共引文献】

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本文编号：1445037