投资收益和风险的理论求解分析

发布时间：2018-02-03 22:12

  本文关键词： 净收益 总体风险 双目标规划 最大净收益函数 投资组合　出处：《中国市场》2015年51期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：对投资问题中使净收益尽可能大而总体风险尽可能小为目标建立了一个双目标规划模型,进而固定总体风险将模型简化为线性规划模型。通过理论求解得到最大净收益函数,并给出比较合理的最优投资组合方案。
[Abstract]:In this paper, a two-objective programming model is established for the purpose of maximizing net income and minimizing overall risk in investment problems, and then the model is simplified to linear programming model with fixed overall risk. The maximum net income function is obtained by theoretical solution. A more reasonable optimal portfolio scheme is given.
【作者单位】： 南京信息职业技术学院;
【分类号】：F830.59
【正文快照】： 随着市场经济的发展,投资渠道越来越多,怎样的投资方式能使得总收益尽可能大而总体风险尽可能小是投资者最关心的问题。一般说来,大收益总是伴随着高风险,投资越分散总体风险就越小。[1]如何选择较好的投资组合方案是投资者提高收益和降低风险的根本保证。1问题提出市场上有4

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 彭铁祥,蒲飞;投资收益和风险的规划模型[J];焦作工学院学报(自然科学版);2000年02期

【二级参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 吴世农,韦绍永;上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究[J];经济研究;1998年04期

【相似文献】

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1 贝立祺;;浅谈寿险公司内含价值的评估方法[J];技术与市场;2010年12期

相关重要报纸文章 前5条

1 本版编辑 纪万师 纪文;世界经济总体风险呈下降趋势[N];中国经济导报;2006年

2 西南证券 鲁再平 朱宁燕 孙菊;寻找高收益低风险的基金[N];证券日报;2003年

3 证券时报记者 桂衍民;贾康：明年财政赤字率将保持在3%以下[N];证券时报;2009年

4 华尔街;理财是有真理的[N];上海金融报;2007年

5 肖莉;洪磊“讲法”：五招选好基金[N];东方早报;2007年

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本文编号：1488486