金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化

发布时间：2018-02-09 01:18

  本文关键词： 最坏VaR 二阶锥优化 投资组合优化　出处：《数学的实践与认识》2014年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在股价及其走势均不确定的情况下,采用最坏VaR方法,对投资的潜在损失进行最保守的度量,并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题.接着考虑相应的投资组合优化问题:如何选择合适的头寸,使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下,风险最低,即最坏VaR值最小,最后对模型进行实证分析.
[Abstract]:When the stock price and its trend are uncertain, the worst-case VaR method is used to measure the potential loss of investment. Then we consider the corresponding portfolio optimization problem: how to select the appropriate position so that when the expected return of the stock portfolio reaches a given level, the risk is the lowest. That is, the worst-case VaR value is the minimum, and finally the empirical analysis of the model.
【作者单位】： 广东金融学院应用数学系;
【基金】：国家自然科学基金(10771057) 广东金融学院校级科研项目(13XJ02-10)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1496733