广义线性模型在精算理论中的应用

发布时间：2018-02-11 04:38

  本文关键词： 广义线性模型 极大似然估计 弱相合性 分类费率 盈余过程　出处：《统计与决策》2014年15期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。
[Abstract]:Firstly, based on the theory of generalized linear model and the traditional idea of non-life insurance rate determination, a multi-dimensional generalized linear model is established. A new classification rate value of health insurance is obtained by maximum likelihood estimation. The idea of continuing classification risk unit is to improve the classical surplus process model and replace the former unit premium with the combination of classification rate. The combination of insurance claims is used to replace liabilities, and the factors of random interest rate and inflation are added to deduce the conclusion of ruin probability in the process of double compound Poisson of assets and liabilities.
【作者单位】： 上海财经大学应用数学系;
【分类号】：F224;F840

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本文编号：1502220