中国股票市场行业板块间反馈交易差异性研究

发布时间：2018-03-01 23:27

  本文关键词： 反馈交易 股票市场 自相关性 行为资本资产定价模型　出处：《商业时代》2014年27期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文以2005-2013年的上证综指和十个上证行业指数为研究对象,采用行为资本资产定价模型(BCAPM)为分析框架,并基于EGARCH(1,1)-GED设定实证模型,进行实证分析,最后得出相关结论。
[Abstract]:In this paper, the Shanghai Composite Index and 10 Shanghai Stock Exchange Industry Indices from 2005 to 2013 are taken as the research objects, the behavioral capital asset pricing model (BCAPMPM) is used as the analysis framework, and the empirical model is established based on EGARCHHU 1D, and the empirical analysis is carried out, and the relevant conclusions are drawn.
【作者单位】： 对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学系;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1554068