回望期权的三叉树定价模型

发布时间：2018-03-09 08:10

  本文选题：回望期权　切入点：三叉树模型　出处：《高师理科学刊》2013年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：针对回望期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了回望期权的一种数值计算方法.
[Abstract]:To solve the problem of the pricing of backlook-options, a numerical method for calculating the backlook-option is obtained by establishing a tri-tree model.
【作者单位】： 南京财经大学应用数学学院;
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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7 熊Z，

本文编号：1587695