基于K-S检验的自由分布过程变点识别及其应用

发布时间：2018-03-13 19:38

  本文选题：统计过程控制　切入点：变点　出处：《数学的实践与认识》2014年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：以不需要过程分布假设前提的自由分布变点识别问题为研究对象,针对单观测数据序列提出基于K-S检验的变点识别流程,以上证A股日收盘价序列数据为依据验证识别方法的有效性,仿真性能测试结果表明新方法适合多种不同类型的分布过程,其综合性能优于其他类型方法.
[Abstract]:Taking the free distribution change point recognition problem without the premise of process distribution hypothesis as the research object, a change point recognition process based on K-S test is proposed for single observation data sequence. Based on the data of daily closing price sequence of A shares in Shanghai Stock Exchange, the validity of the identification method is verified. The simulation results show that the new method is suitable for many different types of distribution processes, and its comprehensive performance is better than that of other kinds of methods.
【作者单位】： 天津大学管理与经济学部;
【基金】：国家自然科学基金重点项目(70931004)
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1607885