基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较

发布时间：2018-03-17 07:50

  本文选题：高频数据　切入点：已实现协方差阵　出处：《统计与决策》2014年07期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。
[Abstract]:Compared with the covariance matrix predicted by high frequency and low frequency data, there are few related researches in our country at present. In this paper, the research of high frequency data is extended to multidimensional, the model is established, and the covariance matrix based on high frequency and low frequency data prediction is established. A comparative study was carried out.
【作者单位】： 贵州财经大学数学与统计学院;
【基金】：2013年度贵州财经大学引进人才科研项目
【分类号】：F830.9;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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2 金t，

本文编号：1623830