资本市场系统性风险预警模式的构建——基于BP神经网络算法的数据检验

发布时间：2018-03-21 11:40

  本文选题：资本市场　切入点：系统性风险　出处：《金融与经济》2014年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在金融系统性风险测度已有研究的基础上,从金融产品的风险特征出发,采用了风险信息提取的方法,构建了资本市场系统性风险预警指标体系,并借助BP神经网络算法对指标体系进行训练和测试,分析结果表明效果较好。金融产品的现实交易市场为我们提供了众多风险预警信息,产品类型愈丰富,其所提供的信息越加客观反映出市场表现,这也是资本市场需要鼓励产品创新的意义所在。
[Abstract]:On the basis of the research on the measurement of financial systemic risk, and based on the risk characteristics of financial products, this paper constructs the early warning index system of capital market systemic risk by using the method of extracting risk information. With the help of BP neural network algorithm, the index system is trained and tested. The results show that the actual trading market of financial products provides us with a lot of risk warning information. The information it provides reflects the market performance more objectively, which is also the significance of the capital market to encourage product innovation.
【作者单位】： 天津财经大学;
【基金】：国家自然科学基金青年项目《复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究》(71103126) 天津财经大学科研发展基金项目《我国资本市场产品拓展与风险控制研究》(Q1111)
【分类号】：F830.91;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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10 王粟e，

本文编号：1643693