商业银行多期贷款组合的均值-CVaR动态优化模型——基于Copula理论的研究

发布时间：2018-03-23 19:50

  本文选题：Copula理论　切入点：均值-CVaR　出处：《扬州大学学报(人文社会科学版)》2015年06期

【摘要】：商业银行的贷款组合配置主要以各类企业贷款的风险损失与预期收益的均衡作为贷款组合管理的决策目标,在充分考虑组合收益与风险的基础上,从众多的贷款组合中选择一组高收益低损失的组合策略。但是,由于银行整体贷款最优不能由一组贷款组合决定,并且各类贷款组合在不同的贷款期间相互影响,单期最优并不意味着在整个贷款期间最优。因此考虑商业银行多期贷款组合的动态优化问题具有重要的研究价值和现实意义。
[Abstract]:The allocation of loan portfolio of commercial banks mainly takes the balance of risk loss and expected income of all kinds of enterprise loans as the decision-making goal of loan portfolio management, and on the basis of taking full account of the combination income and risk, Choose a combination strategy of high yield and low loss from a large number of loan portfolios. However, because the bank's overall loan optimization cannot be determined by a set of loan portfolios, and the various loan portfolios interact with each other over different loan periods, Single period optimization does not mean optimal in the whole loan period, so it is of great value and practical significance to consider the dynamic optimization of multi-period loan portfolio of commercial banks.
【作者单位】： 河南师范大学商学院;
【基金】：教育部人文社会科学青年基金资助项目(11YJC790260) 国家自然科学基金项目(71203056) 河南师范大学博士科研启动费支持课题(11147)
【分类号】：F832.4

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本文编号：1654923