基于复合泊松过程的寿险保费精算模型

发布时间：2018-03-26 14:06

  本文选题：寿险定价　切入点：随机客户群　出处：《统计与决策》2014年08期

【摘要】：文章以保险公司面对一个随机客户群为假设条件,对投保客户群进行复合泊松过程处理,以终身寿险为例,根据精算等价原理,讨论在全连续模型和常数死力、常数失效力条件的寿险定价方法,并推导趸缴纯保费和均衡纯保费的计算公式。
[Abstract]:Based on the assumption that the insurance company faces a random customer group, this paper deals with the complex Poisson process for the insured customer group. Taking the lifetime life insurance as an example, according to the principle of actuarial equivalence, the paper discusses the full continuous model and constant dead force. The life insurance pricing method based on constant failure force condition is presented, and the calculation formulas of net premium and equilibrium pure premium are derived.
【作者单位】： 广东金融学院保险研究所;
【分类号】：F840.62;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 赵静宇;郭士杰;罗传光;;基于Vasicek模型下寿险产品定价研究[J];保险研究;2008年07期

2 陈东;;常利率下保费收入为复合泊松过程的破产模型[J];江西师范大学学报(自然科学版);2008年01期

3 杨善朝,马，

本文编号：1668164