有间隔期的动量策略收益分析——来自中国A股周收益率数据的证据

发布时间：2018-04-13 18:47

  本文选题：动量策略 + 间隔期　； 参考：《东北财经大学学报》2013年05期

【摘要】：考虑到股票价格波浪变动而非直线变动,在形成期和持有期之间加入间隔期可能会提高动量策略收益。本文基于中国A股周收益率数据,采用参数分析方法和传统的J/K策略分析方法考察了带有间隔期的动量策略收益,结果发现,在形成期和持有期之间加入1—2个周的间隔期会显著提高动量策略收益。
[Abstract]:Considering that the stock price fluctuates in waves rather than in a straight line, it is possible to increase the momentum policy return by adding an interval between the forming period and the holding period.Based on the weekly rate of return of A shares in China, this paper uses the parametric analysis method and the traditional J / K strategy analysis method to investigate the momentum policy returns with interval. The results show that,An interval of 1-2 weeks between the formation period and the holding period will significantly increase the momentum strategy returns.
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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