可交易经济指标下的资产定价研究

发布时间：2018-04-19 00:32

  本文选题：不完备市场 + 可交易经济指标　； 参考：《苏州大学》2013年硕士论文

【摘要】：随着中国的经济规模不断扩大,相应资本市场也在逐渐发展,资产定价问题也越来越受到重视. 本文介绍了在经济指标(该经济指标可影响公司收益)可以交易的情况下,资产定价的问题.建立在Srdjan D. Stojanovic教授的基本定价理论(参考文献[1])之上,本文引入了可交易的经济指标到这个定价理论中,得到了不完备市场中的股权定价,并且分析了经济指标对股权价格的影响.同时,我们得到了某些特定情况下定价问题的解析解,并对这些模型进行了实证分析.
[Abstract]:With the continuous expansion of China's economic scale, the corresponding capital market is gradually developing, and the problem of asset pricing is being paid more and more attention.
This paper introduces the economic indicators (the economic indicators may affect the company's earnings) can trade, asset pricing problem. Based on the basic theory of Professor Srdjan D. of the Stojanovic pricing (Ref. [1]), this paper introduces economic indicators can be traded to the pricing theory, the equity pricing in incomplete markets in, and to analyze the impact of economic indicators on equity price. At the same time, we get the analytic pricing problem in certain circumstances and solutions of these models were analyzed.

【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.51;F224

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 曾健,陈俊芳;不可交易实物资产期权定价问题分析[J];当代财经;2004年01期

2 吉兴全,文福拴;发电投资的实物期权决策方法[J];电力系统自动化;2005年11期

3 吉兴全,文福拴;实物期权方法及其在电力系统中的应用[J];电力系统自动化;2005年22期

4 高平;黄安永;;基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2005年S1期

5 周焯华,李松,胡丽;企业并购中利用市场信息的实物期权方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2005年07期

6 杨柳;俞建宁;邓醉茶;;由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J];工程数学学报;2006年03期

7 余扬新,雷娟;基于期权模型的负债融资与风险转移[J];工业技术经济;2005年02期

8 韩冀东,张平淡,张艳妍;企业价值的核心能力评估[J];管理现代化;2005年02期

9 马路安;金凌辉;郭丽莎;;具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2007年01期

10 覃思乾;;基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法[J];广西师范学院学报(自然科学版);2006年01期

相关会议论文 前3条

1 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年

2 李素丽;何穗;;具有时变参数的欧式回望期权的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年

3 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年

相关博士学位论文 前10条

1 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年

2 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年

3 孙建胜;保险期权博弈分析[D];首都经济贸易大学;2006年

4 李珏;实物期权理论在国际投资决策中的应用[D];浙江大学;2005年

5 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年

6 罗琦;随机反应扩散系统的稳定、镇定与控制[D];华南理工大学;2004年

7 喻建良;国有采矿权转让价值评估研究[D];中南大学;2006年

8 彭斌;期权新型定价与应用研究[D];南京理工大学;2005年

9 刘亚平;第一类弱奇异Volterra积分方程的超收敛技术[D];四川大学;2006年

10 张彩玉;现代企业制度下的股权激励契约研究[D];西南交通大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 战雪丽;期权及其定价的应用研究[D];天津大学;2004年

2 宁丽娟;股票价格服从跳——扩散过程的期权定价模型[D];陕西师范大学;2004年

3 刘倩;套利定价理论及保险精算方法在期权定价中的应用[D];陕西师范大学;2004年

4 庞文宏;期权定价模型及其改进推广[D];陕西师范大学;2004年

5 马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年

6 欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年

7 谭朵朵;平方期权的创新及定价[D];湖南师范大学;2004年

8 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年

9 刘广应;随机波动率模型的参数估计与期权定价[D];南京理工大学;2004年

10 唐耿;可转换债券价值与条款设计研究[D];湖南大学;2004年

，

本文编号：1770807