基于周期效应评估的我国上市银行稳健性特征分析

发布时间：2018-04-22 06:03

  本文选题：宏观审慎监管 + 上市银行　； 参考：《南方金融》2014年07期

【摘要】：商业银行资本缓冲水平的周期性特征对银行业经营活动的稳健性、金融体系的稳定性有较大影响。本文基于现有文献,构建了资本缓冲水平决定因素的理论框架,并利用2001-2012年我国上市银行数据进行了经验分析。研究结果表明:我国上市银行资本缓冲水平具有逆周期效应,这一逆周期效应具有稳健性和不对称性。因此,本文提出完善逆周期资本监管机制的重心在于建立资本补充的长效机制、对核心资本和风险资产实行双重监管和政策调节,基于宏观审慎监管原则针对不同经济周期和不同性质资产实施动态的资本监管。
[Abstract]:The periodicity of capital buffer level of commercial banks has great influence on the stability of banking operation and the stability of financial system. Based on the existing literature, this paper constructs the theoretical framework of the determinants of capital buffer level, and makes an empirical analysis using the data of China's listed banks from 2001 to 2012. The results show that the capital buffer level of China's listed banks has a reverse cyclical effect, which is robust and asymmetric. Therefore, this paper puts forward that the focus of the counter-cyclical capital supervision mechanism is to establish a long-term mechanism of capital supplement, and to regulate the core capital and risk assets by double supervision and policy adjustment. Based on the principle of macro-prudential supervision, dynamic capital supervision is implemented for different economic cycles and assets of different nature.
【作者单位】： 常熟理工学院数学与统计学院;
【基金】：国家社科基金项目《基于宏观审慎监管框架下的金融稳健统计的标准化研究》(项目编号:12BTJ003)的阶段性成果
【分类号】：F832.3;F832.51

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