“中国需求”对国际大宗商品价格影响研究——基于FAVAR模型

发布时间：2018-04-29 03:15

  本文选题：大宗商品 + 价格波动　； 参考：《价格理论与实践》2014年06期

【摘要】：2002年以来,国际大宗商品价格出现剧烈波动,国外普遍认为"中国需求"在其中起到了很大的推动作用。因此,本文基于因素增强型向量自回归模型(FAVAR),利用相关数据实证检验了国际大宗商品价格波动的影响因素,研究结果发现,"中国需求"对大宗商品价格波动并未有显著的影响,在国际大宗商品定价中仍缺乏定价权,但情况在好转。
[Abstract]:International commodity prices have fluctuated sharply since 2002, which is widely regarded as "Chinese demand". Therefore, based on the factor enhanced vector autoregressive model (FAVARA), this paper empirically tests the influencing factors of international commodity price volatility by using relevant data. The results show that "Chinese demand" has no significant effect on commodity price volatility. There is still a lack of pricing power in international commodity pricing, but things are improving.
【作者单位】： 武汉大学社会保障研究中心;
【分类号】：F713.35;F124.7

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本文编号：1818138