存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究

发布时间：2018-04-29 06:43

  本文选题：可能性均值 + 可能性方差　； 参考：《金融理论与实践》2014年08期

【摘要】：基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[Abstract]:Based on the possibility theory, using the probability mean as the measure of portfolio return and the possibility variance as the measure of portfolio risk, a portfolio selection model with risk-free securities is established. Finally, a practical example is given to illustrate the practicability of the model.
【作者单位】： 辽宁大学经济学院;潍坊学院数学与信息科学学院;
【基金】：国家社科基金青年项目(编号13CRK027) 潍坊市科技发展资助项目(201201112)
【分类号】：F830.91;F224

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