市场随机波动对农业经济影响的研究

发布时间：2018-05-21 20:39

  本文选题：随机波动 + 蒙特卡罗　； 参考：《统计与决策》2014年20期

【摘要】：随机波动分析模型随着研究的深入和时间推移,随机波动分析模型成为描述市场波动性的一种重要工具。很多研究学者在此基础上做了拓展研究,并根据分析模型参数估计的特殊性质,研究出各种参数估计的方法与模型,以此应用到实践分析中。文章主要基于上证指数的农业相关股市信息的随机变化情况,用Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型构造出农业相关股市信息的随机波动对农业经济的影响的研究。
[Abstract]:With the development of stochastic volatility analysis model, stochastic volatility analysis model has become an important tool to describe market volatility. On this basis, many researchers have done extensive research, and according to the special properties of parameter estimation of the analysis model, we have developed various methods and models of parameter estimation, which have been applied to practical analysis. Based on the random variation of the agri-related stock market information of Shanghai Stock Exchange Index, the influence of stochastic fluctuation of agricultural related stock market information on agricultural economy is studied by using Monte Carlo Monte Carlo method of Gibbs sampling to construct all kinds of extended models of SV.
【作者单位】： 安徽新华学院商学院;
【基金】：2013年全国教育科学规划教育部青年课题(EIA130419) 安徽省2013年高等学校省级质量工程项目(2013jyxm263) 安徽新华学院校级精品课程项目(2011jpkcx02;2011jpkcx01)
【分类号】：F832.51;F323;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 王春峰,蒋祥林,李刚;基于随机波动性模型的中国股市波动性估计[J];管理科学学报;2003年04期

2 朱崇军;;误差为MA(∞)序列的半参数回归模型的小波估计的渐近性质[J];数学杂志;2008年04期

3 余素红,张世英;SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J];系统工程学报;2004年06期

4 徐梅,张世英;基于小波变换的LMSV模型变结构研究[J];系统工程学报;2005年03期

5 苏卫东,张世英;变截距SV模型及其在上海股市的实证[J];系统工程理论方法应用;2003年01期

6 黄违洪,张世英;模型结构变化点检测算法——GBV 法[J];应用数学学报;1987年03期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 田光;张瑞锋;;基于Copula的股票市场波动溢出分析[J];财经理论与实践;2011年06期

2 朱永军;何晓光;;中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析[J];当代财经;2006年12期

3 蓝发钦;李琳;;中国上市公司控制权转移市场异象的实证研究[J];福建师范大学学报(哲学社会科学版);2007年01期

4 白],张世英;SV模型的变结构研究及应用[J];系统工程;2003年02期

5 蒋祥林;吴晓霖;王春峰;;基于日内价格幅度与回报的随机波动率模型[J];系统工程;2006年06期

6 张瑞锋;张世英;;基于VS-MSV模型的金融市场波动溢出分析及实证研究[J];系统工程;2007年08期

7 耿克红;张世英;;SCD模型与ACD模型比较研究[J];管理学报;2008年01期

8 宁忠忠;;汇率随机波动模型实证分析[J];甘肃金融;2006年08期

9 张瑞锋;汪同三;;基于高频数据的金融市场波动溢出分析[J];财经理论与实践;2013年01期

10 吴晓霖;孙绍荣;蒋祥林;;基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究[J];上海理工大学学报;2007年05期

相关会议论文 前3条

1 李备友;路英;李守伟;;限制卖空交易对证券市场波动性的影响分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

2 王泽锋;史代敏;;基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较[A];21世纪数量经济学（第8卷）[C];2007年

3 朱喜安;马兴祥;;基于带解释变量杠杆SV模型上证指数收益率周内效应及特征分析[A];21世纪数量经济学（第13卷）[C];2012年

相关博士学位论文 前10条

1 董入芳;开放式基金对股市波动性的影响机理研究[D];辽宁工程技术大学;2010年

2 徐启帆;全流通导向下A股公司并购信息披露的股价异常效应研究[D];东华大学;2010年

3 沈巍;建立股指波动预测模型的方法研究及应用[D];华北电力大学（北京）;2011年

4 徐梅;金融波动分析的小波和频域方法研究[D];天津大学;2004年

5 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年

6 苏卫东;金融波动模型及其在中国股市的应用[D];天津大学;2002年

7 王p，

本文编号：1920732