基于Kelly公式和市场行情预测的交易策略资金分配研究

发布时间：2018-05-26 20:41

  本文选题：Kelly公式 + 资金分配模型　； 参考：《时代金融》2015年35期

【摘要】：资金分配最优化是当前金融市场永恒的话题,目前的投资理论一般都是以均值方差理论作为其根本依据,本文将尝试从Kelly公式出发,建立不同市场行情下的交易策略中的最优资金分配组合,通过分析研究Kelly理论,选择出最优的资金分配方案,并对Kelly理论存在的盲点进行研究,找出更深入的研究方向。
[Abstract]:The optimization of capital allocation is an eternal topic in the current financial market. The current investment theory is generally based on the mean-variance theory. This paper will try to proceed from the Kelly formula. By analyzing and studying Kelly theory, the optimal fund allocation scheme is selected, and the blind spot of Kelly theory is studied to find out the further research direction.
【作者单位】： 华南理工大学轻工与食品学院;
【分类号】：F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1938823