基于非参数检验的商业银行资产价格多变结构点研究

发布时间：2018-06-05 19:26

  本文选题：多变结构点 + 非参数检验　； 参考：《财经理论与实践》2014年06期

【摘要】：准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提。以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007~2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明:商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方差变结构点,且系统因素、行业因素和商业银行特质因素均可能会导致商业银行资产价格变结构点的出现。
[Abstract]:It is the premise of risk assessment and early warning for commercial banks to accurately judge the changing law of asset prices of commercial banks. Based on the improved non-parametric test method of variable structure points, the paper empirically tests the variable structure points of asset prices of listed commercial banks from 2007 to 2013. The results show that: commercial bank asset price in the sample period has produced a number of mean variable structure points and variance variable structure points, and system factors, industry factors and commercial bank characteristics factors may lead to the emergence of commercial bank asset price variable structure points.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;中国银行湖南省分行风险管理部;
【基金】：国家社科基金重点项目(10AXW001)
【分类号】：F832.33;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1983152