金融市场波动行为特征研究的新视角——评《分形金融市场的波动行为及其建模研究》

发布时间：2018-06-27 00:32

  本文选题：有效市场假说 + 分形　； 参考：《大陆桥视野》2015年12期

【摘要】：正随着全球一体化趋势的不断加快,各国金融市场之间相互依赖性也不断增强,对金融风险的防范已成为国际金融市场发展中的首要问题。采用科学的方法和工具度量金融波动,对于认识和掌握金融市场波动的规律和结构具有十分重要的意义。现代金融理论是以Samuleson(1965)和Fama(1965)等学者所创立并发展的有效市场假说(EMH)理论为核心,以现代资产组合理论(MPT)、MM定理、资本资产定价模
[Abstract]:With the accelerating trend of global integration, the interdependence of financial markets in various countries is also increasing, and the prevention of financial risks has become the most important issue in the development of international financial markets. It is of great significance to use scientific methods and tools to measure financial volatility for understanding and mastering the law and structure of financial market volatility. The modern financial theory is based on the efficient Market hypothesis (EMH), which was founded and developed by Samuleson (1965) and Fama (1965), and based on the MM Theorem of the Modern portfolio Theory (MPT), and the model of capital asset pricing.
【作者单位】： 南京信息工程大学社科处;
【分类号】：F832.5

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本文编号：2071998