我国豆粕期货市场混沌性分析

发布时间：2018-06-29 11:27

  本文选题：豆粕期货价格 + 混沌判别　； 参考：《山东农业大学学报(自然科学版)》2014年02期

【摘要】：文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明,我国豆粕期货市场并非有效市场,其价格波动兼具随机与确定性,不具备长期预测能力,但可进行周期为251 d的短期预测,这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。
[Abstract]:From January 2001 to December 2012, a total of 292 Chinese soybean meal futures price time series were used as samples. Based on the combination of C-C and G-P, the phase space with the best embedding dimension of 9 and the best delay time of 29 was reconstructed. On this basis, the fractal dimension of non-integer form is obtained, and the positive maximum Lyapunov exponent is obtained by small quantity method, and the chaotic characteristics of soybean meal futures market in China are proved. The research shows that the soybean meal futures market is not an efficient market in China. Its price fluctuation is both stochastic and deterministic, and it does not have the ability to predict in the long run, but it can be used for short-term forecasting with a cycle of 251 days. This has a good reference significance to the futures market price forecast research.
【作者单位】： 西北农林科技大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71373207) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0443)
【分类号】：F832.5

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2081967