Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用

发布时间：2018-07-02 08:42

  本文选题：詹森差别表现指数 + Bootstrap方法　； 参考：《控制工程》2014年05期

【摘要】：詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标。进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义。
[Abstract]:Jensen Alpha is an index used to evaluate portfolio performance. The basic principle of bootstrap method is further analyzed, and the concrete process of applying bootstrap to Jensen Alpha estimation is discussed. The shortcomings of using ordinary least square method to estimate Jensen Alpha are solved, and the robustness of Alpha estimation is improved. It has certain reference significance to the appraisal of portfolio performance.
【作者单位】： 重庆财经职业学院基础教学部;
【分类号】：F830.59;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2089562