银行账户利率风险的利率冲击情景构建研究——基于金融市场利率数据
[Abstract]:In the practice of bank account interest rate risk management, risk measurement involves two important links: risk measurement method and risk parameter design. Among them, risk parameter design mainly refers to how to construct interest rate impact scenario, including key interest rate selection and impact degree. At present, regulators and commercial banks generally use the 200 basis point standard interest rate shock method proposed by Basel Committee in the principles of interest rate risk Management and Supervision in 2004. But this simple shock scenario is far from explaining the complex market environment. How to construct the interest rate impact scenario to accurately measure the interest rate risk of bank accounts has become a common challenge for both regulators and commercial banks. Referring to the latest progress of international regulatory reform, this paper uses the historical interest rate data of domestic financial market to explore and construct the interest rate impact scenario based on the domestic interest rate environment. In order to accurately measure the real interest rate risk level of domestic banks to lay a solid foundation.
【作者单位】: 中国银监会上海监管局;普华永道管理咨询(上海)有限公司;
【分类号】:F832.5
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,本文编号:2209816
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