银行账户利率风险的利率冲击情景构建研究——基于金融市场利率数据

发布时间：2018-08-28 15:27

【摘要】：在银行账户利率风险管理实践中,风险计量涉及两个重要环节:风险计量方法和风险参数设计。其中,风险参数设计主要指如何构建利率冲击情景,包括关键利率选择和冲击程度。目前,监管部门和商业银行普遍采用巴塞尔委员会于2004年在《利率风险管理与监管原则》中提出的200个基点标准利率冲击法,但这一简单的冲击情景远远不能解释复杂的市场环境。如何构建利率冲击情景以准确衡量银行账户利率风险,成为监管部门和商业银行共同面临的挑战。本文参考国际监管改革的最新进展,运用国内金融市场的利率历史数据,探索构建了以国内利率环境为基准的利率冲击情景,为准确衡量国内银行真实利率风险水平夯实了基础。
[Abstract]:In the practice of bank account interest rate risk management, risk measurement involves two important links: risk measurement method and risk parameter design. Among them, risk parameter design mainly refers to how to construct interest rate impact scenario, including key interest rate selection and impact degree. At present, regulators and commercial banks generally use the 200 basis point standard interest rate shock method proposed by Basel Committee in the principles of interest rate risk Management and Supervision in 2004. But this simple shock scenario is far from explaining the complex market environment. How to construct the interest rate impact scenario to accurately measure the interest rate risk of bank accounts has become a common challenge for both regulators and commercial banks. Referring to the latest progress of international regulatory reform, this paper uses the historical interest rate data of domestic financial market to explore and construct the interest rate impact scenario based on the domestic interest rate environment. In order to accurately measure the real interest rate risk level of domestic banks to lay a solid foundation.
【作者单位】： 中国银监会上海监管局;普华永道管理咨询(上海)有限公司;
【分类号】：F832.5

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本文编号：2209816