不确定终止时间的多周期投资组合模型研究
[Abstract]:As we all know, investment decision is always accompanied by the development of financial markets. Especially in the situation of accelerating global financial integration, expanding market size and increasing investment opportunities and channels, how to manage assets and make effective investment decision plans for their assets, It has become a common concern and research topic in theoretical and practical circles. The theory of dynamic portfolio management provides a theoretical basis and method for investment practice. In view of this, this paper mainly studies the problem of multi-period dynamic investment decision-making. The main results are as follows: (1) the main methods and results of multi-period dynamic mean-variance investment decision are summarized and analyzed systematically. (2) the uncertain termination time of investment decision is summarized and analyzed. The main methods and results of variance investment decision making problem. (3) the solution of multi-period mean-variance optimal investment decision under the consideration of liabilities and the analysis of its results. (4) under the condition of considering liabilities, In this paper, the closed solution of the optimal investment decision is obtained, which is a multi-period dynamic investment decision problem with uncertain termination time.
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F830.91
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本文编号：2247602
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