基于产业链的投资组合系统及应用

发布时间：2019-03-16 09:09

【摘要】：在基金行业投资组合表现不够理想的背景下，本文提出了从产业链的角度建立投资组合的新思路，即同时投资于产业链上下游的公司，以求有效和创新。文章通过研究确定整体产业链的架构，并在此基础上建立基于产业链的投资组合系统，以网页形式展示，，可使得用户通过产业链的思路来选股，以应用于现实投资。接下来将投资组合系统应用于组合的建立及业绩的观测，以一定筛选标准再加上相关拓展方案来确定目标产业链投资组合。研究基于产业链的投资组合其业绩表现，发现基于产业链的投资组合其业绩在较大的概率上优于上证指数的表现，并且此优势会随着持有期增加而愈加明显。
[Abstract]:Under the background that the portfolio performance of fund industry is not good enough, this paper puts forward a new idea of establishing investment portfolio from the angle of industrial chain, that is, to invest in the upstream and downstream companies of the industrial chain at the same time, in order to be effective and innovative. In this paper, the structure of the whole industrial chain is determined, and a portfolio system based on the industrial chain is established, which can be displayed in the form of web pages, so that users can select shares through the idea of the industrial chain and apply it to the real investment. Next, the portfolio system is applied to the portfolio establishment and performance observation, and the target industrial chain portfolio is determined by some screening criteria and related expansion schemes. This paper studies the performance of industrial chain-based portfolio, and finds that the performance of industrial chain-based portfolio is better than that of Shanghai Stock Exchange Index in a large probability, and this advantage will be more obvious with the increase of holding period.
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.51

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本文编号：2441122