Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究

发布时间：2019-03-29 20:42

【摘要】：本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式,利润流临界现值及不同参数对投资的影响.
[Abstract]:In this paper, we study the optimal investment decision-making with inflation in the environment of Knight uncertainty and mechanism transformation. By means of Ito formula, 伪-minimum expected utility preference model, stochastic analysis and other methods, the dynamic equation of profit flow under the environment of mechanism transformation, the formula of expected value of investment considering inflation factor under the condition of Knight uncertainty and mechanism conversion are obtained. The critical present value of profit flow and the influence of different parameters on investment.
【作者单位】： 安徽工程大学金融工程系;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003) 安徽省自然科学基金资助项目(090416225) 安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037) 安徽省教育厅人文社会科学基金资助项目(SK2013B057)
【分类号】：F830.59;O211.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2449869